Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung

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Zertifikat "audit berufundfamilie"


Inhaltsbereich: Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung

Vergleich von Schätz- und Testverfahren unter alternativen Spezifikationen linearer Panelmodelle

Projektnummer

513

Projektherkunft

IAB-Projekt

Projektleiterin / Projektleiter

  • Klein, Ingo (Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Lehrstuhl für Statistik und Ökonometrie)
  • Wolf, Katja

Projektmitarbeiterin / Projektmitarbeiter


Projektstart

Oktober 1998

Projektende

Dezember 2003

Kurzbeschreibung

Das zentrale Anliegen des Projekts liegt zum einen in einer umfassenden und systematischen Darstellung der verschiedenen lineaeren Modellspezifikationen für Paneldaten. Als Systematisierungskriterium wird dabei die so genannte Random-Effects-Annahme verwendet. Bei der Darstellung der unterschiedlichen Modellspezifikationen soll besonderes Augenmerk auf die jeweils zugrundeliegenden Modellannahmen gelegt werden, um hieraus Kriterien zur Modellwahl abzuleiten.
Daran anschließend werden Schätzverfahren für die unterschiedlichen Modellspezifikationen dargestellt. Hierbei gilt es zunächst das unter der Annahme eines korrekt spezifizierten Modells "beste" Schätzverfahren zu diskutieren. Im Anschluss daran wird der Frage nachgegangen, wie sich das Verhalten dieser Schätzmethoden verändert, wenn sie bei fehlspezifizierten Modellen zum Einsatz kommen.
Hierbei kann man zeigen, dass im Rahmen empirischer Fragestellungen, bei denen der Einfluss einer zeitkonstanten, individuenspezifischen Variable im Zentrum des Interesses steht, bei fester Periodenlänge ausschließlich Instrumentvariablenmethoden zu konsistenten Schätzern führen.
Als großes Problem gelten jedoch die lediglich asymptotische Rechtfertigung dieser Methode und das bislang begrenzte Wissen um deren Eigenschaften in kleinen Stichproben. Diese sollen deshalb im Rahmen dieses Projekts anhand einer breit angelegten Monte-Carlo-Simulationsstudie genauer analysiert werden. Hierbei wird vor allem auf die Auswirkungen so genannter "schwacher" Instrumente eingegangen.

Projektmethode

Monte-Carlo-Simulation

Beteiligte Institute

  • Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit
  • Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Lehrstuhl für Statistik und Ökonometrie

Publikationen

Publikationen zum Projekt

Projektstatus

Abgeschlossen
 

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